Часто требуется определить, как зависит наблюдаемая
случайная величина от одной или нескольких других величин.
Самый общий случай такой зависимости — зависимость
статистическая: например, 
и 
зависимы, но эта зависимость не функциональная.
Для зависимых случайных величин имеет смысл рассмотреть математическое ожидание одной из них при фиксированном значении другой (других). Такое условное математическое ожидание показывает, как влияет на среднее значение первой величины изменение значений второй. Скажем, стоимость квартиры зависит от площади, этажа, района и других параметров, но не является функцией от них. Зато в широких предположениях можно считать ее математическое ожидание функцией от этих величин. Разумеется, наблюдать это среднее значение мы не можем — в нашей власти лишь наблюдать значения первой случайной величины при разных значениях остальных. Эту зависимость можно воображать как вход и выход некоторой машины — «ящика с шуршавчиком». Входные данные, или «факторы», как правило, известны. На выходе мы наблюдаем результат преобразования входных данных в ящике по каким-либо правилам.
N.I.Chernova