Введение в финансовую математику.
-
В. Е. Веселов
Введение в финансовую математику.
На семинаре мы повторим формулу Фейнмана-Каца и связанные с ней теоремы, для лучшего понимания, прорешаем несколько примеров. Познакомимся с теоремой Гирсанова и теоремой о мартингальном представлении, которые пригодятся нам в дальнейшем. Затем перейдем к модели рынка с рисковым активом, цена которого моделируется геометрическим броуновским движением. В оставшееся время, в рамках данной модели введем уравнение Блэка-Шоулза.
Источник: Студенческий семинар