Введение в финансовую математику.
-
Б. Т. Бэк
Введение в финансовую математику.
На прошлом семинаре мы повторили базу винеровских процессов и интеграла Ито. Данный семинар будет посвящён стохастическим дифференциальным уравнениям(СДУ) и формуле Фейнмана-Каца, с помощью которой устанавливается связь между решениями некоторой задачи Коши и СДУ. Описанная выше теория будет подкреплена содержательными примерами, играющими важную роль в финансовой математике.
Источник: Студенческий семинар