Введение в финансовую математику.
-
Б. Т. Бэк
Введение в финансовую математику.
Этот семинар является продолжением разбора курса <Введение в финансовую математику>, читавшегося М.В. Житлухиным в <Институте "Вега">. На семинаре мы продолжим изучение интегралов Ито, перейдя к процессам Ито. Будет дано определение интеграла по этим процессам, а также выведена формула Ито в более общем виде. Оставшаяся часть семинара будет посвящена стохастическим дифференциальным уравнениям(СДУ) и формуле Фейнмана-Каца, с помощью которой устанавливается связь между решениями некоторой задачи Коши и СДУ. Описанная выше теория будет подкреплена содержательными примерами, играющими важную роль в финансовой математике.
Источник: Студенческий семинар