Разбор лекций курса "Введение в финансовую математику" от фонда "Институт "Вега".
-
В. Е. Веселов
Разбор лекций курса "Введение в финансовую математику" от фонда "Институт "Вега".
На семинаре мы рассмотрим предельный переход от биномиальной многошаговой модели рынка к модели рынка с непрерывным временем. Также, мы разберём некоторые факты из теории случайных процессов, необходимые для дальнейшего изучения курса.
Источник: Студенческий семинар