Разбор лекций курса "Введение в финансовую математику" от фонда "Институт "Вега".
-
П. И. Тесемников
Разбор лекций курса "Введение в финансовую математику" от фонда "Институт "Вега".
Семинар будет посвящён рассмотрению математических оснований общей многошаговой модели рынка, которая является обобщением рассмотренной ранее биномиальной модели Кокса – Росса – Рубинштейна. Мы дадим определение и сформулируем простейшие свойства условного математического ожидания, а также обсудим основные положения теории мартингалов.
Источник: Студенческий семинар