Разбор лекций курса "Введение в финансовую математику" от фонда "Институт "Вега".
-
Б. Т. Бэк
Разбор лекций курса "Введение в финансовую математику" от фонда "Институт "Вега".
Основным объектом нашего внимания станет биномиальная модель рынка за одну единицу времени. Мы обсудим основные идеи на примере этой простой модели, а затем перенесём их на многошаговый случай, а именно, на модель Кокса – Росса – Рубинштейна. Для этой модели мы выведем условие на отсутствие арбитража и формулу для вычисления риск-нейтральных вероятностей, а также установим связь между этими понятиями. Мы обсудим некоторые фундаментальные концепции рассматриваемой теории и научимся определять справедливые цены производных инструментов.
Источник: Студенческий семинар