Введение в теорию экстремальных значений и оценивание степенного индекса.
-
А. Е. Лукьянов
Введение в теорию экстремальных значений и оценивание степенного индекса.
На семинаре мы продолжим погружаться в теорию экстремальных значений. В первую очередь, мы обсудим результаты теоремы Фишера – Типпета – Гнеденко и подискутируем о некоторых распределениях и их принадлежности максимальной области притяжения. Затем мы выведем оценку Хилла для степенного индекса и начнем обсуждать ее статистические свойства: состоятельность и асимптотическую нормальность. В конце семинара мы поймем, почему возникает ненулевое смещение в свойстве асимптотической нормальности оценки.
Источник: Студенческий семинар