Заседание: Студенческий семинар
-
Б. Т. Бэк
О выявляющих мерах риска.
При формировании финансового портфеля естественным образом возникает потребность в оценке возможных потерь. В таком случае релевантно использовать такой инструмент, как меры риска. При этом прогноз должен быть наиболее правдоподобным, поэтому используются только "хорошие" в некотором смысле меры риска, которые мы и обсудим на семинаре. Мы введём отдельный класс мер риска, обладающих свойством т.н. "выявляемости", обсудим их свойства, а также поймём, какие из популярных мер риска (VaR, CVaR) попадают во введённый класс.
-
Е. Э. Матвеева
Основные понятия глубокого обучения и некоторые примеры его применения.
Мы рассмотрим основные понятия глубокого обучения и специфику работы нейронных сетей. Кроме того, мы обсудим, в каких задачах применяются методы глубокого обучения, а также более подробно разберем их применение к анализу текстов, в особенности, к определению их тональности.
Источник: Студенческий семинар