О выявляющих мерах риска.
-
Б. Т. Бэк
О выявляющих мерах риска.
При формировании финансового портфеля естественным образом возникает потребность в оценке возможных потерь. В таком случае релевантно использовать такой инструмент, как меры риска. При этом прогноз должен быть наиболее правдоподобным, поэтому используются только "хорошие" в некотором смысле меры риска, которые мы и обсудим на семинаре. Мы введём отдельный класс мер риска, обладающих свойством т.н. "выявляемости", обсудим их свойства, а также поймём, какие из популярных мер риска (VaR, CVaR) попадают во введённый класс.
Источник: Студенческий семинар