Введение в Markov chain Monte Carlo, часть 2.
-
Т. Р. Куснатдинов
Введение в Markov chain Monte Carlo, часть 2.
Семинар является продолжением прошлого семинара. В первой части будет рассмотрен алгоритм Метрополиса – Гастингса сэмплирования из распределений с плотностью, известной с точностью до умножения на константу. Далее будут сделаны шаги в сторону обоснования сходимости алгоритма. В этой части будут введены некоторые положения теории цепей Маркова с конечным пространством состояний, а также сформулированы некоторые теоремы о сходимости к стационарному распределению и рассмотрены примеры.
Источник: Студенческий семинар