Разбор статьи M. Kratz (2014) "Normex, a new method for evaluating the distribution of aggregated heavy tailed risks".
-
Е. И. Прокопенко
Разбор статьи M. Kratz (2014) "Normex, a new method for evaluating the distribution of aggregated heavy tailed risks".
Мы рассмотрим новый метод аппроксимации суммы н.о.р. случайных величин с распределением Парето и докажем неравенство типа Берри – Эссеена. Покажем, что при конечности второго момента и отсутствии третьего, метод "Normex" имеет более быструю скорость сходимости, чем стандартная ЦПТ. Итоги семинара. Видео семинара.
Материалы: Итоги семинара.; Видео семинара.
Источник: Студенческий семинар