Заседание: Объединенный семинар «Вероятность и математическая статистика»
2056-е заседание.
В программе также рефераты Сергея Петренко и Антона Масливченко. Один из них посвящён статье «Local modal regression».
-
Элеонора Сатниязова (реферат)
Diana Rauwolf, Udo Kamps «Asymptotic behavior of renewal processes with random time» // Statistics and Probability Letters 230 (2026, принята к публикации) 110603.
В работе рассматриваются процессы восстановления, наблюдаемые в случайный момент времени, независимый от самого процесса. Целью исследования является обобщение классических предельных теорем восстановления (включая теоремы Блэквелла и Смита) на случай, когда время наблюдения является случайной величиной. Основной результат заключается в том, что для сохранения этих теорем недостаточно условия, при котором только математическое ожидание случайного времени стремится к бесконечности. Вводится ключевое условие (Т), требующее, чтобы последовательность случайных времён наблюдения стремилась к бесконечности по вероятности.
-
Сергей Петренко (реферат)
-
Антон Масливченко (реферат)
-
Weixin Yao, Bruce G. Lindsay, Runze Li «Local modal regression». Journal of Nonparametric Statistics 2012, 1–17.
В статье представлена локально-модальная оценка — метод непараметрической регрессии, которая оценивает моду условного распределения Y|X=x, а не среднее, как в локально-полиномиальной регрессии. Этот метод показывает большую устойчивость к выбросам, но по скорости сходимости он не хуже локально-полиномиальной оценки.
Источник: Объединенный семинар «Вероятность и математическая статистика»