Заседание: Объединенный семинар «Вероятность и математическая статистика»
2036-е заседание.
-
Константин Ключевской (реферат)
«The density ratio of Poisson binomial versus Poisson distributions», Lutz Dümbgen, Jon A. Wellner, Statistics and Probability Letters (2020).
В работе рассматривается связь пуассоновского биномиального и пуассоновского распределений. В рамках доклада будут упомянуты теоремы, дающие оценки для супремума отношения соответствующих функций вероятностей.
-
Александр Тарасенко (реферат)
Avellaneda, M., & Stoikov, S. (2008). High-frequency trading in a limit order book. Quantitative Finance, 8(3), 217–224.
На выступлении будет разобрана задача поиска оптимальных уровней котирования в модели биржевого стакана и подход к ее решению. Также будет дано интуитивное понимание решения и показана связь с решением похожей задачи для «ленивого» трейдера.
-
Сун Чжэ (реферат)
A New Upper Bound of the Tail Probability of Standard Normal Distribution. Feng, Wang and Liu. // Sankhya: The Indian Journal of Statistics, 2025, Volume 87-A, Part 1, pp. 252–259.
В статье получена новая верхняя оценка для хвоста стандартного нормального распределения. Эта оценка ближе к истинной вероятности, чем существующие, и может быть легко вычислена без необходимости численного интегрирования.
Источник: Объединенный семинар «Вероятность и математическая статистика»