Заседание: Объединенный семинар «Вероятность и математическая статистика»
2009-е заседание.
-
Бэк Брюс Тэерович (реферат)
«An equilibrium characterization of the term structure», O. Vasicek, Journal of Financial Economics 5 (1977), pp. 177-188.
В статье предложена широко используемая модель эволюции мгновенной процентной ставки. Предполагается, что мгновенная ставка является марковским процессом и удовлетворяет определённому стохастическому дифференциальному уравнению. Автор приводит общий вид решения, а также, основываясь на принципах безарбитражности рынка, определяет справедливую цену бескупонной облигации в рассматриваемой модели.
-
Александр Тарасенко (реферат)
неизвестно.
неизвестно
Источник: Объединенный семинар «Вероятность и математическая статистика»