Заседание: Объединенный семинар «Вероятность и математическая статистика»
1997-е заседание (номер восстановлен по хронологии).
-
Алексей Попов (реферат)
«On the occupancy problem for a regime switching model», Michael Grabchak, Mark Kelbert and Quentin Paris; Journal of Applied Probability. 2020. Vol. 57. No. 1. P. 53-77.
В статье изучаются вероятности того, что очередной символ текста, взятого из бесконечного алфавита, совпадает с одним из предыдущих. В отличие от стандартной ситуации, когда последовательные символы предполагаются независимыми и одинаково распределенными, предполагается, что они управляются конечной цепью Маркова. Для этой модели авторы находят доверительные границы вероятности совпадения, а также ее асимптотику в регулярном случае.
-
Брюс Бэк (реферат)
«Limit Theorem for Leland's Strategy», S. Pergamenshchikov, The Annals of Applied Probability, Vol. 13, No. 3 (Aug., 2003), pp. 1099-1118.
В статье изучается модификация модели финансового рынка Блэка — Шоулза, в которой переформирование портфеля из финансовых инструментов происходит лишь в определенные моменты времени, при этом само переформирование влечет трансакционные издержки. Автор исследует асимптотические свойства стоимости портфеля при неограниченном возрастании количества моментов переформирования.
Источник: Объединенный семинар «Вероятность и математическая статистика»