Заседание: Объединенный семинар «Вероятность и математическая статистика»
1993-е заседание (номер восстановлен по хронологии).
-
Таисия Ускова (реферат)
«Estimation of the last passage percolation constant in a charged complete directed acyclic graph via perfect simulation», Sergey Foss, Takis Konstantopoulos, Bastien Mallein and Sanjay Ramassamy, ALEA, Lat. Am. J. Probab. Math. Stat. 20, 547–560 (2023).
В статье исследуется асимптотический рост самых тяжелых путей в заряженном полном ориентированном ациклическом графе. Авторы показывают связь объекта исследований с моделью системы максимального роста и приводят теорему для оценки скорости роста самого тяжелого пути.
-
Анастасия Мельниченко (реферат)
«Red Light Green Light Method for Solving Large Markov Chains», Konstantin Avrachenkov, Patrick Brown, Nelly Litvak; Journal of Scientific Computing, 2022.
В статье приводится новый способ нахождения стационарного распределения в марковских цепях. Доказывается его экспоненциальная сходимость и демонстрируются простые стратегии управления, которые обеспечивают более быструю скорость сходимости, чем у других современных алгоритмов.
-
Александр Тарасенко (реферат)
Meyn, Sean P. «The policy iteration algorithm for average reward Markov decision processes with general state space.» IEEE Transactions on Automatic Control 42.12 (1997): 1663-1680.
На выступлении будут разобраны понятия стратегии, управляемой марковской цепи и предложен алгоритм нахождения хорошей стратегии.
Источник: Объединенный семинар «Вероятность и математическая статистика»