Coherence and Elicitability (J. F. Ziegel).
1972-е заседание (номер восстановлен по хронологии).
-
А. Е. Лукьянов (4 курс бакалавриата, реферат)
Coherence and Elicitability (J. F. Ziegel).
В статье показывается, что экспектиль, являющаяся аналогом квантили для некоторого уровня, является единственной мерой риска в классе выявляемых, инвариантных и когерентных мер. На семинаре мы обсудим, что это за классы, а также проведём аналогию между определением экспектили при помощи оптимизационной задачи и определением штрафной функции для класса выявляемых мер риска.
Источник: Объединенный семинар «Вероятность и математическая статистика»