Заседание: Объединенный семинар «Вероятность и математическая статистика»
1951-е заседание (номер восстановлен по хронологии).
-
М. А. Струлёва (2 курс магистратуры, реферат)
Statistics and quantitative risk management for banking and insurance (P. Embrechts, M. Hofert).
Quantitative risk management (QRM) - это активно развивающаяся область прикладных исследований. В статье дается обзор избранных тем, настоящих и будущих областей исследования и связей QRM со статистикой. Список затронутых тем включает в себя использование мер риска в регулировании и их статистические свойства.
-
И. А. Смирнов (4 курс бакалавриата, реферат)
Last-iterate convergence of decentralized optimistic gradient descent/ascent in infinite-horizon competitive Markov games (Chen-YuWei, Chung-Wei, Lee Mengxiao, Zhang Haipeng Luo).
В данной статье рассматриваются бесконечные серии матричных марковских игр с нулевой суммой. Авторы статьи строят алгоритм получения равновесного по Нэшу решения игры и доказывают его сходимость. Алгоритм основан на оптимизированном градиентном спуске-подъеме, выполняемом для каждого состояния марковской игры независимо. Основными отличиями этого алгоритма является его симметричность (алгоритм сходится к оптимальной стратегии обоих игроков), отсутствие необходимости в знании ходов оппонента, а также гарантия сходимости за конечное число итераций.
Источник: Объединенный семинар «Вероятность и математическая статистика»