Заседание: Объединенный семинар «Вероятность и математическая статистика»
1948-е заседание (номер восстановлен по хронологии).
-
А. О. Мокроусова (1 курс магистратуры, реферат)
On weak convergence of random field (Y. Davydov, R. Zitikis).
В статье предложены общие условия, при которых многопараметрические стохастические процессы слабо сходятся к непрерывному стохастическому процессу. Рассмотрен пример с процессами, которые могут быть разложены на разность двух неубывающих и приведен анализ сходимости двухпараметрического эмпирического процесса.
-
Е. В. Ефремов (4 курс бакалавриата, реферат)
Moderate deviation principle for m-dependent random variables under the sub-linear expectation (Shuang Guo, Yong Zhang).
В статье устанавливается принцип умеренно больших уклонений для строго стационарной последовательности m-зависимых случайных величин в пространстве случайных величин с заданным сублинейным математическим ожиданием.
-
Д. В. Дудукалов (2 курс магистратуры, реферат)
Some interesting processes arising as heavy traffic limits in an M/M/[infinity] storage process (D. Aldous)
Будет рассказано про некоторые пространственно-временные процессы, которые возникают как предельные в модели M/M/[infinity] при различных порядках возрастания интенсивности трафика.
Источник: Объединенный семинар «Вероятность и математическая статистика»