Об асимптотике хвостов многомерной статистики Шеппа.
1896-е заседание.
-
Д. А. Коршунов
Об асимптотике хвостов многомерной статистики Шеппа.
Статистика Шеппа на прямой определяется как максимальное приращение броуновского процесса в окне фиксированного размера в течение определенного времени. В то время как распределение максимума одномерного броуновского процесса легко выражается через распределение самого процесса в конечный момент времени, явный вид распределения статистики Шеппа неизвестен даже в одномерном случае. Доклад посвящен обсуждению простой оценки сверху для распределения хвоста максимума многомерного броуновского движения с зависимыми координатами и выводу точных асимптотик для хвоста статистики Шеппа.
Источник: Объединенный семинар «Вероятность и математическая статистика»